Эконометрика : учеб. для ВУЗов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева ; ред. И. И. Елисеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 576 с. : ил. - ISBN 5-279-02786-3 : 82.00 р. - Текст : непосредственный.
Аннотация: Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели: автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделями авторегрессии. Во втором издании расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных.
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Елисеева, Ирина Ильинична; Курышева, Светлана Владимировна; Костеева, Татьяна Владимировна; Елисеева, Ирина Ильинична \ред.\
Экземпляры всего: 2 ЧЗ №1 (2) Свободны: ЧЗ №1 (1) Количество выдач: 4
Кремер, Наум Шевелевич. Эконометрика : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; ред. Н. Ш. Кремер. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 311 с. - ISBN 5-238-00333-1 : 128.00 р. - Текст : непосредственный.
Кремер, Наум Шевелевич. Эконометрика : учебник для студентов вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера ; рецензенты : B. C. Мхитарян, Ю. С. Хохлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 328 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Золотой фонд российских учебников). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - Университетская библиотека online. - ISBN 978-5-238-01720-4 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Предисловие . - С .3-5 Введение . - С .6-8 Основные аспекты эконометрического моделирования : глава 1. - С .9-23 Элементы теории вероятностей и математической статистики : глава 2. - С .24-49 Парный регрессионный анализ : глава 3. - С .50-81 Множественный регрессионный анализ : глава 4. - С .82-107 Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей : глава 5. - С .108-132 Временные ряды и прогнозирование : глава 6. - С .133-149 Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков : глава 7. - С .150-190 Регрессионные динамические модели : глава 8. - С .191-222 Системы одновременных уравнений : глава 9. - С .223-241 Проблемы спецификации модели : глава 10. - С .242-256 Модели с различными типами выборочных данных : глава 11. - С .257-274 Элементы линейной алгебры : глава 12. - С .275-295 Эконометрические компьютерные пакеты : глава 13. - С .296-305
Рубрики: Экономические науки--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ -- СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ -- ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ -- ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА -- МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ -- МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ -- ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ -- МАТРИЦЫ -- ПРОИЗВЕДЕНИЕ КРОНЕКЕРА -- МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО Аннотация: В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений, моделям с панельными данными. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы. Для студентов, бакалавров и магистров экономических направлений и специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам, лиц, обучающихся по программам МВА, второго высшего образования и проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Путко, Борис Александрович; Кремер, Наум Шевелевич \ред.\; Мхитарян, B. C. \рец.\; Хохлов, Ю. С. \рец.\
Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000
Кремер, Наум Шевелевич. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера ; рецензенты : B. C. Мхитарян, Ю. С. Хохлов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 308 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Высшее образование). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - ISBN 978-5-534-08710-9 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Основные аспекты эконометрического моделирования : глава 1 Элементы теории вероятностей и математической статистики : глава 2 Парный регрессионный анализ : глава 3 Множественный регрессионный анализ : глава 4 Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей : глава 5 Временные ряды и прогнозирование : глава 6 Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков : глава 7 Регрессионные динамические модели : глава 8 Системы одновременных уравнений : глава 9 Проблемы спецификации модели : глава 10 Модели с различными типами выборочных данных : глава 11 Эконометрические модели финансового рынка : глава 12 ПРИЛОЖЕНИЯ Элементы линейной алгебры : глава 13 Эконометрические компьютерные пакеты : глава 14 Литература Математико-статистические таблицы Предметный указатель Новые издания по дисциплине "Эконометрика" и смежным дисциплинам
Рубрики: Экономические науки--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Э.5, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Аннотация: В учебнике изложены основы эконометрики. Рассмотрены методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. Описаны классическая (парная и множественная) и обобщенная модели линейной регрессии, классический и обобщенный метод наименьших квадратов, анализ временных рядов и систем одновременных уравнений, модели с панельными данными и модели финансового рынка. Изложены различные аспекты многомерной регрессии. Материал учебника сопровождается примерами и задачами. В приложении даны необходимые для решения задач математико-статистические таблицы. В конце учебника приведен развернутый предметный указатель основных понятий курса. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, бакалавров и магистров экономических направлений вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам, лиц, проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Путко, Борис Александрович; Кремер, Наум Шевелевич \ред.\; Мхитарян, B. C. \рец.\; Хохлов, Ю. С. \рец.\; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000
Костюнин, Владимир Ильич. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. И. Костюнин. - Москва : Юрайт, 2020. - 285 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Высшее образование). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - ISBN 978-5-534-02660-3 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Эконометрика: основные понятия и определения : глава 1 Спецификация модели : глава 2 Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики : глава 3 Оценка параметров закона распределения методом максимального правдоподобия : глава 4 Метод наименьших квадратов, теорема Гаусса - Маркова : глава 5 Анализ качества спецификации модели : глава 6 Тестирование случайных возмущений на выполнение предпосылок теоремы Гаусса - Маркова : глава 7 Прогнозирование по линейной модели и тестирование ее на адекватность : глава 8 Оценивание нелинейных эконометрических моделей и их линеаризация : глава 9 Фиктивные переменные в регрессионных моделях с переменной структурой : глава 10 Оценивание моделей в виде систем одновременных уравнений : глава 11 Модели в виде временных рядов : глава 12 Приложение Литература
Рубрики: Экономические науки--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Э.5, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Аннотация: Учебник содержит основные этапы построения и анализа линейной множественной регрессии, также в нем рассматриваются приемы, позволяющие выявлять закономерности поведения экономических объектов, перечень переменных, которые их характеризуют, составлять спецификацию модели для дальнейшей ее оценки. Даны основные методы построения и анализа эконометрических моделей различных видов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Теоретический материал каждой главы иллюстрирован примерами, для закрепления материала подготовлены контрольные вопросы и упражнения. Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000
Количественные методы в экономических исследованиях : учебник / Ю. Н. Черемных, А. А. Любкин, Я. А. Рощина, М. В. Грачева ; ред.: М. В. Грачева [и др.] ; рец.: К. В. Папенов, Ю. Н. Гаврилец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - Университетская библиотека online. - ISBN 978-5-238-02331-1 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Элементы математического анализа : раздел I. - С .5 Элементы математического анализа : глава 1. - С .6-56 Классические методы оптимизации : глава 2. - С .57-106 Элементы математического программирования и теория игр : раздел II. - С .107 Линейное программирование : глава 3. - С .107-176 Выпуклое программирование : глава 4. - С .177-219 Элементы теории игр : глава 5. - С .220-322 Вероятностно-статистические методы и модели : раздел III. - С .323 Теория вероятностей : глава 6. - С .324-466 Математическая статистика : глава 7. - С .467-607 Элементы теории случайных процессов : глава 8. - С .608-659 Основы теории нечетких множеств в применении к инвестиционному проектированию : глава 9. - С .660-678
Рубрики: Экономическая теория Аннотация: Учебник посвящен решению экономических задач с помощью количественных методов. Изложен широкий круг проблем и методов классического математического анализа, линейной алгебры, математического программирования, теории игр, теории вероятностей, математической статистики, теории случайных процессов и нечетких множеств. Разнообразные примеры и задачи иллюстрируют применение рассмотренных методов. Представленные разделы относятся к циклу фундаментальных математических дисциплин, изучение которых является обязательным для подготовки специалистов в области экономики. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов и экономических вузов, экономистов, научных работников.
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Черемных, Ю. Н.; Любкин, А. А.; Рощина, Я. А.; Грачева, М. В.; Грачева, М. В. \ред.\; Черемных, Ю. Н. \ред.\; Туманова, Л. В. \ред.\; Папенов, К. В. \рец.\; Гаврилец, Ю. Н. \рец.\
Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000
Методы экономических расчетов(МЭР2). Бизнес-аналитика(БА).
Напр.
Спец.
УП/Д
Фак.
Каф.Ч.
Сем.
ФО
Тип
38.03.01
Э.5_2021
ФО
УП
1
Д/О
Доп
38.03.01
Э.9_2021
ФО
УП
1
Д/О
Доп
09.03.01
ИВТ.1
БА/1
ФО
УП
7
Д/О
Осн
7.
330.4 Т 41
Тимофеев, Владимир Семенович. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фадеенков, В. Ю. Щеколдин ; рецензенты : В. И. Денисов, Г. П. Литвинцева ; Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 328 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Бакалавр. Академический курс). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - Предм. указ.: с. 324. - ISBN 978-5-9916-4366-5 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Предисловие . - С .9-12 Основные понятия эконометрического анализа : глава 1. - С .13-26 Корреляционный анализ : глава 2. - С .27-42 Модель парной линейной регрессии : глава 3. - С .43-73 Модель множественной регрессии : глава 4. - С .74-106 Системы эконометрических уравнений : глава 5. - С .107-125 Основные понятия теории временных рядов : глава 6. - С .126-148 Модели временных рядов : глава 7. - С .149-196 Особенности проведения регрессивного анализа при нарушении классических предложений : глава 8. - С .197-221 Модели с качественными факторами : глава 9. - С .222-248 Основы теории планирования оптимальных экспериментов : глава 10. - С .249-268 Факторный анализ : глава 11. - С .269-290 Список основной литературы . - С .291-292 Список дополнительной литературы . - С .293-297 Кто есть кто в эконометрике . - С .298-312 Приложение . - С .313 Статистические таблицы . - С .313-323
Рубрики: Экономические науки--Эконометрика Аннотация: Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентами экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных рядов. В качестве дополнительных разделов рассмотрены вопросы построения моделей с качественными признаками, анализ панельных данных, факторный анализ, основы теории планирования оптимальных экспериментов, методы устойчивого оценивания параметров регрессивных уравнений; содержатся также статистические таблицы и контрольные вопросы для самопроверки. Структура и содержание учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования четвертого поколения.
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Фадеенков, Андрей Владимирович; Щеколдин, Владислав Юрьевич; Денисов, В. И. \рец.\; Литвинцева, Г. П. \рец.\; Новосибирский государственный технический университет
Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000
Кремер, Наум Шевелевич. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера ; рецензенты : B. C. Мхитарян, Ю. С. Хохлов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 308 с. on-line - Вид и объём ресурса: Электрон. текстовые дан. - (Бакалавр. Академический курс). - Систем. требования: Internet Explorer 4.0.2 и выше. - ЭБС Юрайт. - ISBN 978-5-534-08710-9 : Б. ц.. - Текст : электронный. Содержание: Предисловие . - С .7-9 Введение . - С .10-12 Основные аспекты эконометрического моделирования : глава 1. - С .13-24 Элементы теории вероятностей и математической статистики : глава 2. - С .25-52 Парный регрессионный анализ : глава 3. - С .53-78 Множественный регрессионный анализ : глава 4. - С .79-99 Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей : глава 5. - С .100-119 Временные ряды и прогнозирование : глава 6. - С .120-133 Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков : глава 7. - С .134-166 Регрессионные динамические модели : глава 8. - С .167-193 Системы одновременных уравнений : глава 9. - С .194-210 Проблемы спецификации модели : глава 10. - С .211-223 Модели с различными типами выборочных данных : глава 11. - С .224-238 Эконометрические модели финансового рынка : глава 12. - С .239-258 ПРИЛОЖЕНИЯ . - С .259 Элементы линейной алгебры : глава 13. - С .259-275 Эконометрические компьютерные пакеты : глава 14. - С .276-284 Математико-статистические таблицы . - С .287-297 Новые издания по дисциплине "Эконометрика" и смежным дисциплинам . - С .308
Рубрики: Экономические науки--Эконометрика Аннотация: В учебнике изложены основы эконометрики. Рассмотрены методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. Описаны классическая (парная и множественная) и обобщенная модели линейной регрессии, классический и обобщенный метод наименьших квадратов, анализ временных рядов и систем одновременных уравнений, модели с панельными данными и модели финансового рынка. Изложены различные аспекты многомерной регрессии. Материал учебника сопровождается примерами и задачами. В приложении даны необходимые для решения задач математико-статистические таблицы. В конце учебника приведен развернутый предметный указатель основных понятий курса. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, бакалавров и магистров экономических направлений вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам, лиц, проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации
Для просмотра полного текста, пожалуйста, авторизируйтесь.
Доп.точки доступа: Путко, Борис Александрович; Кремер, Наум Шевелевич \ред.\; Мхитарян, B. C. \рец.\; Хохлов, Ю. С. \рец.\; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Свободных экз. нет Количество выдач: 0000000