Поисковый запрос:  - ( УДК/ББК= 330.43 ( 075.8 ) )

Аннотация: Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели: автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделями авторегрессии. Во втором издании расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных.

Аннотация: В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений, моделям с панельными данными. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы. Для студентов, бакалавров и магистров экономических направлений и специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам, лиц, обучающихся по программам МВА, второго высшего образования и проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

Аннотация: В учебнике изложены основы эконометрики. Рассмотрены методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. Описаны классическая (парная и множественная) и обобщенная модели линейной регрессии, классический и обобщенный метод наименьших квадратов, анализ временных рядов и систем одновременных уравнений, модели с панельными данными и модели финансового рынка. Изложены различные аспекты многомерной регрессии.

Аннотация: Учебник содержит основные этапы построения и анализа линейной множественной регрессии, также в нем рассматриваются приемы, позволяющие выявлять закономерности поведения экономических объектов, перечень переменных, которые их характеризуют, составлять спецификацию модели для дальнейшей ее оценки. Даны основные методы построения и анализа эконометрических моделей различных видов.

Аннотация: Учебник посвящен решению экономических задач с помощью количественных методов. Изложен широкий круг проблем и методов классического математического анализа, линейной алгебры, математического программирования, теории игр, теории вероятностей, математической статистики, теории случайных процессов и нечетких множеств. Разнообразные примеры и задачи иллюстрируют применение рассмотренных методов. Представленные разделы относятся к циклу фундаментальных математических дисциплин, изучение которых является обязательным для подготовки специалистов в области экономики.

Аннотация: Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентами экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных рядов.

Аннотация: В учебнике изложены основы эконометрики. Рассмотрены методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. Описаны классическая (парная и множественная) и обобщенная модели линейной регрессии, классический и обобщенный метод наименьших квадратов, анализ временных рядов и систем одновременных уравнений, модели с панельными данными и модели финансового рынка. Изложены различные аспекты многомерной регрессии.